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上海-量化对冲基金招聘-20210723
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Kanghaneul0221    等级  

楼主 发表于  2021/7/23 16:31:39    编 辑   

年薪无上限,敢来挑战么?
在跌宕起伏的市场中稳如泰山中国领先的量化对冲基金

收益率全市场第一梯队 策略容量居市场领先地位
海归背景保证持续竞争优势

公司简介
公司2013年创立于上海。创始人在全球顶级对冲基金取得相当成绩后归国创业,在中国量化交易行业尚处摇篮期的阶段创立了。截至2019年一季度,我们已跻身国内量化交易领域第一梯队,管理规模逾百亿人民币,管理基金40多支。我们以科学的研究方法,稳定收益率,领先的策略规模在业界获得了极好的口碑。
我们是一家重视科学研究和技术积累的公司。我们有业内领先的策略研发和回测平台,数百台高性能服务器组成的自建集群,有一支由热爱数学的Quant和计算机大牛组成的投研队伍。核心成员来自世界名校,有美国顶尖对冲基金和国内一线互联网企业核心岗位的工作经验。我们有扁平高效的管理体系,让每个有能力的员工都能发挥自己最大的价值。

行业背景
量化交易泛指通过可量化方式建立数学模型并将模型编码入计算机程序,自动对资产进行定价进而寻找合适交易时机。量化交易相比传统手动交易充分利用了计算机(集群)的计算能力,更快、更准、覆盖率更高、更有纪律、更有效发觉金融资产的交易价值。量化交易为市场提供流动性和更好价值发现的同时,也能会投资者带来相对更稳定绝对收益。
近年来,量化交易作为相对创新的投资方法,在国内蓬勃发展、得到了一定认可并依然处于快速增长阶段。首先,国家层面不断尝试金融创新(沪港通、股指期货、期权仿真),并落实完善金融监管、规范私募运作,为量化交易提供了合适土壤;其次,随着机器学习、分布式计算等技术不断成熟,运用大规模计算对资产定价逐渐成为重要趋势;最后,相比美国欧洲成熟市场和成熟对冲基金,国内市场存在大量机遇,国内量化团队也有很大提升空间。

产品
关于我们
我们是一家由数据驱动的高科技公司。世人眼中纷纷扰扰的数据万象,在我们手中可转变成    “因股制宜”的精准策略。随着策略潜能的逐步释放,各策略都呈现了长期稳健的盈利和较低的回撤,基金产品的夏普比率高于 3,超出指数部分的夏普高于 5,保持国际领先水平。

公司愿景
持续领先的量化对冲基金。
强大的中国一定需要强大的金融体系支撑庞大实体经济,而未来金融行业一定会往更公平透    明、更遵循市场规律、更依赖技术的方向发展。我们希冀在转型期中国金融历史上,留下自己的烙印。

公司使命
量化对冲作为成熟金融市场的标化配置,一直以来都吸引着全球最顶尖的人才。团队的发展    与每一位公司英才的成长呈现极强的正相关。


团队背景
核心成员来自世界名校,有美国顶尖对冲基金(Citadel 等)和国内一线互联网企业(BAT 等)核心岗位的工作经历。核心团队成员曾入选中国物理奥林匹克竞赛代表队,并代表中国获得国际物理奥林匹克竞赛金牌。

策略
我们向合格投资者提供以下策略

策略 策略简述
股票日内策略 剥离贝塔的股票日内策略,极高收益/回撤比
Alpha 策略 剥离贝塔的股票多头组合,获取稳定的阿尔法收益
指数增强策略 定制化指数的基础上,获取超额的阿尔法收益

投资策略
以数量化,自动化,系统化的方法分析历史市场数据,得出对证券价格的预测模型,再综合    收益风险最大化的原则,构建投资组合。团队成员由策略开发和系统开发构成,系统开发负    责搭建底层的交易回测系统和运营,策略开发负责系统的历史回测。策略经过历时样本内外    测试后,上实盘小规模测试后,再上到资金量大的投资组合。





策略分类
股票端:多模型策略
对冲端:股指期货+收益互换
策略分类(100+):技术面、基本面、事件驱动


招兵买马
我们的成长史也注定是一部顶尖人才的成长史。我们期盼最强大脑们的加入,与我们共同在    这个波澜壮阔的金融改革时代留下自己的足迹。
我们可以给予你的:
业内领先的薪酬水平,由能力决定的不封顶年薪;
充满人文关怀的公司文化,从医疗保障到子女教育,我们努力构建团队的 360 度关怀方案;
与中国顶尖的量化团队一起工作,赋予你一个全新的事业阶梯;
扁平化的管理风格。我们支持你任何新颖疯狂的想法。任何行业,唯有颠覆,才能革新。
我们希望你具备:
一定的格局,不要过度拘泥于小结;
为人光明磊落,值得信任的伙伴永远是第一要素;
强大的逻辑思维能力,这不是一个感性的事业;
对这个世界充满好奇心,执着于了解事物间的因果和相关;
较真的性格,对你的角色能持续保持认真的态度;
强悍的执行力,希望你可以将口头承诺转化成实际行动。

职位名称:基金经理
职责:
1 独立研究总结投资逻辑,并运用数量化方法论证和实现
2 通过数据挖掘,发掘数据规律、寻找交易逻辑
3 根据基金产品收益风险目标,制定基金投资组合
4 交易策略和基金业绩的持续跟踪,优化和改进量化交易策略
要求:
1 毕业于国内外名校的数学,统计学,物理,计算机等相关专业
2 数学基础扎实,能熟练应用数学语言描述现实问题
3 熟练使用Python语言,有TensorFlow经验是优势
4 有丰富的实盘经验,具有顶尖对冲基金、资管公司、证券公司等相关从业经验优先
5 有稳定且优异的业绩证明,收益回撤比在4:1以内
6 有责任心,有驱动力,适应力强,逻辑思维能力强

职位名称:量化研究员(中高频股票方向/实习)
职责:
1 构建、测试并评价新因子,完善公司已有的因子库
2 运用数学、统计或机器学习方法改进现有组合因子的算法
3 研究组合最优化方法以提升持仓收益、降低风险
4 提高公司现有的市场冲击模型
要求:
1 0~8年量化策略研究相关经验
2 至少拥有以下其中一个学科的名校本科、硕士或博士文凭:工程,统计,计算机、数学、物理、或其他相关专业
3 极强的量化研究水平和大数据分析能力
4 至少熟悉一门研究相关的编程语言(Python, R或MatLab)
5 优先考虑拥有实盘业绩的候选人
6 优先考虑有ACM或IMO竞赛名次的候选人

职位名称:量化研究员(自动化机器学习方向)
工作职责:
-   负责开发量化策略模型和代码,从噪音中挖掘有价值的数据进行交易;
-   通过自动化机器学习和统计研发量化交易策略;
要求:
-   海内外名校理工科专业背景,具备知名互联网公司/AI公司的自动化机器学习经验;
-   对前沿自动化机器学习有深入的了解和兴趣;
-   0-4年自动化机器学习研究经验。

WeChat:JwGu0203
Email:daisyguan_0123@163.com
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